A.A市場的漲幅低于B市場,則在A市場買進(jìn),在B市場賣出
B.A市場的漲幅高于B市場,則在A市場買進(jìn),在B市場賣出
C.A市場的跌幅高于B市場,則在A市場賣出,在B市場買進(jìn)
D.A市場的跌幅高于B市場,則在A市場買進(jìn),在B市場賣出
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A.出售遠(yuǎn)期合約
B.買入期貨合約
C.買入看跌期權(quán)
D.買入看漲期權(quán)
A.日元
B.歐元
C.加元
D.英鎊
A.買進(jìn)美元遠(yuǎn)期外匯
B.賣出美元遠(yuǎn)期外匯
C.美元期貨的多頭套期保值
D.美元期貨的空頭套期保值
A.某進(jìn)出口公司和海外制造企業(yè)簽訂貿(mào)易協(xié)議,約定在2個月后該進(jìn)出口公司賣出20萬美元的貨物,為了對沖2個月后人民幣升值導(dǎo)致的匯兌損失
B.某軟件公司在歐洲競標(biāo),考慮2個月后對沖遠(yuǎn)期歐元匯率波動以及項目是否中標(biāo)等不確定性因素
C.某國內(nèi)公司現(xiàn)有3年期的歐元負(fù)債,為對沖持有期歐元匯率波動
D.某金融機(jī)構(gòu)預(yù)期3個月后能夠獲得100萬美元收入,為對沖人民幣升值帶來的匯兌損失
A.某進(jìn)出口公司遭到海外公司延期兩個月支付的100萬歐元,為了規(guī)避遠(yuǎn)期歐元匯率波動風(fēng)險,須采取對應(yīng)措施
B.某公司外匯頭寸以美元為主,為了在歐洲開拓短期業(yè)務(wù),向銀行借人歐元。公司為了規(guī)避遠(yuǎn)期歐元兌美元匯率波動風(fēng)險,須采取對應(yīng)措施
C.某制造業(yè)公司在海外有多個項目,自身擁有外匯應(yīng)付和應(yīng)收款項,為了對沖匯率波動風(fēng)險,須采取對應(yīng)措施
D.某金融機(jī)構(gòu)為了獲取外匯投機(jī)收益,需要使用外匯衍生品工具進(jìn)行投機(jī)
A.選擇相關(guān)性較高的品種
B.選取非美貨幣對
C.運用兩種或兩種以上的外匯期貨合約
D.調(diào)整合約手?jǐn)?shù)
A.現(xiàn)貨價格
B.貨幣所屬國利率
C.合約到期時間
D.合約大小
A.外匯遠(yuǎn)期
B.外匯期貨
C.外匯期權(quán)
D.外匯掉期
A.選擇合適的交易對手
B.注意條約條款
C.選擇合適的交易平臺或第三方中介
D.做好事先風(fēng)險管理
A.1.2986~1.2989
B.1.2988~1.2990
C.1.2983~1.2984
D.1.2989~1.2991
最新試題
外匯期貨套利的形式主要有()。
交叉套期保值是指利用兩種相關(guān)的外匯期貨合約為其中另一種貨幣保值。需要注意的是()來進(jìn)行。
根據(jù)起息日的遠(yuǎn)近,掉期匯率可分為()。
按照慣例,在國際外匯市場上采用直接標(biāo)價法的貨幣有()。
國內(nèi)一出口商3個月后將收到一筆美元出口貨款,則可用的套期保值方式有()。
對于我國而言,下列屬于直接標(biāo)價法的有()。
一般掉期交易中匯率的報價方式為做市商式,即做市商賣價/做市商買價。()
某美國機(jī)械設(shè)備進(jìn)口商3個月后需支付進(jìn)口貨款3億日元,則該進(jìn)口商()。
某日人民幣與美元問的即期匯率為1美元=6.27元人民幣,人民幣一個月的上海銀行間同業(yè)拆借利率(SHIB0R)為5%,美元一個月的倫敦銀行問同業(yè)拆借利率(LIB0R)為0.17%,則一個月(實際天數(shù)為30天)遠(yuǎn)期美元兌人民幣匯率應(yīng)為()。
某年5月1日,某內(nèi)地進(jìn)口商與美國客戶簽訂總價為300萬美元的汽車進(jìn)口合同,付款期為1個月(實際天數(shù)為30天),簽約時美元兌人民幣匯率為1美元=6.2700元人民幣。由于近期美元兌人民幣匯率波動劇烈,企業(yè)決定利用外匯遠(yuǎn)期進(jìn)行套期保值。簽訂合同當(dāng)天,銀行1個月遠(yuǎn)期美元兌人民幣的報價為6.2654/6.2721,企業(yè)在同銀行簽訂遠(yuǎn)期合同后,約定1個月后按1美元兌6.2721元人民幣的價格向銀行賣出18816300元人民幣,同時買入300萬美元用以支付貨款。假設(shè)1個月后美元兌人民幣即期匯率為1美元=6.4000元人民幣,與不利用外匯遠(yuǎn)期進(jìn)行套期保值相比,企業(yè)()。